基于GARCH的VaR模型在国债风险个案分析中的应用

• 作者: 丁丹
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: VaR GARCH 沪市国债
• 年，卷（期）: 2006,（19）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 67-68
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2632字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2006.19.035

摘要

本文利用GARCH和VaR模型对上海国债市场的个案进行分析,具体包括GARCH模型的事前估计和分析,模型参数估计与最优选择,GARCH模型计算VaR.结果显示该国债在样本期内的变动性状,并结合实际政策进行了分析和论证.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁丹	复旦大学经济学院	7	34	3.0	5.0