基于BAW公式的美式期权解的修正

• 作者: 吴传生 周宏艺
• 来源期刊: 武汉理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 美式期权 解析解 提前实施
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 管理与化学
• 页码范围: 125-127,130
• 页数: 4页
• 分类号: F244.1
• 字数: 1487字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4431.2006.02.036

摘要

美式期权的定价一直是一个重要的问题.对于它的求解通常使用数值方法.MacMillan 和Barone-Adesi and Whaley得到了美式期权的近似解析解.但是他们的结果对于交割时间不是很长也不是很短的情况并不很适用.就对他们的结果进行了修正并得到一个新的计算公式.数值实验表明新的公式有很高的精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴传生	武汉理工大学理学院	51	310	10.0	15.0
2	周宏艺	武汉理工大学理学院	4	17	2.0	4.0