基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
美式期权的定价一直是一个重要的问题.对于它的求解通常使用数值方法.MacMillan 和Barone-Adesi and Whaley得到了美式期权的近似解析解.但是他们的结果对于交割时间不是很长也不是很短的情况并不很适用.就对他们的结果进行了修正并得到一个新的计算公式.数值实验表明新的公式有很高的精度.
推荐文章
基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算
美式看涨期权
美式看跌期权
数字化计算
美式债券期权定价问题的差分方法
期权定价
差分格式
能量方法
派发股息美式期权的一个解析公式
美式期权
股息
复合期权
有交易费用和红利的美式期权的紧差分逼近
美式期权
交易费用
紧差分逼近
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 基于BAW公式的美式期权解的修正
来源期刊 武汉理工大学学报 学科 经济
关键词 美式期权 解析解 提前实施
年,卷(期) 2006,(2) 所属期刊栏目 管理与化学
研究方向 页码范围 125-127,130
页数 4页 分类号 F244.1
字数 1487字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1671-4431.2006.02.036
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴传生 武汉理工大学理学院 51 310 10.0 15.0
2 周宏艺 武汉理工大学理学院 4 17 2.0 4.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (10)
共引文献  (5)
参考文献  (2)
节点文献
引证文献  (7)
同被引文献  (4)
二级引证文献  (1)
1985(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1986(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1993(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1995(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1996(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1998(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2001(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2002(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2003(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2004(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2006(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2006(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2008(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2011(2)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(0)
2013(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2014(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2017(1)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(1)
2018(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
美式期权
解析解
提前实施
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
武汉理工大学学报
月刊
1671-4431
42-1657/N
大16开
武昌珞狮路122号武汉理工大学(西院)
38-41
1979
chi
出版文献量(篇)
8296
总下载数(次)
17
论文1v1指导