基本解方法在美式看跌期权定价中的应用

• 作者: 唐耀宗
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 基本解方法 美式看跌期权 对流扩散方程
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与物理
• 页码范围: 439-442
• 页数: 4页
• 分类号: O241.82
• 字数: 1752字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2009.05.007

摘要

基于对流扩散微分方程的基本解方法(简记为MFS方法)求解由欧式期权的B-S模型,即B-S微分方程所派生出的标准形式;在考虑了美式期权的特点与MFS方法的特性之后,将MFS方法推广到了美式期权的求解;最后给出了实证分析,结果表明用采用MFS方法可以得到精确、有效的数值解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐耀宗	喀什师范学院数学系	7	7	2.0	2.0