CVaR约束下最优投资组合

• 作者: 丁立刚 唐俊
• 来源期刊: 内蒙古大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: CVaR 有效投资组合 最优解
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 页码范围: 481-484
• 页数: 4页
• 分类号: F224.0
• 字数: 2609字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-1638.2007.05.001

摘要

提出了在CVaR约束下,投资组合优化模型,在收益向量服从正态分布的条件下,讨论了不含无风险资产和含无风险资产两种情况下最优解和可行解存在的条件,给出了最优解的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁立刚	内蒙古科技大学理学院	16	40	4.0	5.0
2	唐俊	内蒙古科技大学理学院	39	248	7.0	15.0