VaR模型与寿险投资风险管理

• 作者: 李杰辉
• 来源期刊: 福建金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 寿险投资 风险价值
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 金融管理
• 页码范围: 17-23
• 页数: 7页
• 分类号: F840.32
• 字数: 5148字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4768.2007.04.003

摘要

本文基于VaR法对我国寿险投资的风险管理进行研究.先对寿险资金的投资组合可能面临的风险进行分析,然后通过对风险价值(即VaR)的介绍,提出采用VaR对寿险投资组合风险进行度量和管理,并给以实际例子加以说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李杰辉		2	5	2.0	2.0