标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型

• 作者: 陈超
• 来源期刊: 浙江师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 期权定价 公司价值 公司负债 跳-扩散过程
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 其他
• 页码范围: 356-360
• 页数: 5页
• 分类号: F830.5
• 字数: 2561字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-5051.2007.03.026

摘要

将具有信用风险的期权最终执行情况与交易对手的公司价值和负债联系起来,建立了标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型,同时在跳风险不可定价的假设下,推导出信用风险期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈超	浙江万里学院商学院	27	295	10.0	17.0