几何型亚式期权的定价研究

• 作者: 杨向群 罗庆红
• 来源期刊: 湖南文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 几何型亚式期权 鞅方法 Girsanov定理
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 5-7,17
• 页数: 4页
• 分类号: O211.63
• 字数: 3196字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6164.2007.01.002

摘要

研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题. 根据高斯随机变量的和及其极限仍然服从高斯分布的性质, 得出股票价格的几何平均值仍服从高斯分布, 然后用鞅方法得出了几何型亚式期权在任意有效时刻的定价公式, 而且最重要的是公式中反映了以前的市场信息.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	罗庆红	湖南师范大学数学与计算机科学学院	5	42	3.0	5.0