定期支付红利的跳扩散模型的期权定价

• 作者: 夏小刚 杨云锋 杨亚强
• 来源期刊: 宝鸡文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 计数过程 跳扩散过程 期权定价 鞅方法 红利
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 页码范围: 272-274
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2304字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1261.2007.04.007

摘要

目的 讨论跳跃过程是较一般的计数过程的期权定价问题.方法 假定股票支付红利,利用了随机分析中的鞅方法.结果 推广了Merton关于欧式期权定价的结果.结论 获得了欧式期权的定价公式和买权与卖权之间的平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨亚强	宝鸡文理学院数学系	23	38	3.0	5.0
2	杨云锋	西安科技大学基础部	17	42	3.0	6.0
3	夏小刚	西安科技大学基础部	16	143	8.0	11.0