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考虑交易费用的组合套期保值策略模型
考虑交易费用的组合套期保值策略模型
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摘要：
为降低套期保值风险,加强套期保值效果,提出了组合套期保值方法,并建立组合套期保值策略模型.考虑现实交易情形,建立带有交易费用的组合套期保值策略模型,并对其进行研究及求解.
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文献信息
| 篇名 | 考虑交易费用的组合套期保值策略模型 | ||
| 来源期刊 | 宁波大学学报（理工版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 组合套期保值 基差风险 交易费用 乘积最大化准则 | ||
| 年，卷（期） | 2007,（1） | 所属期刊栏目 | 经济研究 |
| 研究方向 | 页码范围 | 105-108 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | F8|O22 |
| 字数 | 2798字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1001-5132.2007.01.024 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
组合套期保值
基差风险
交易费用
乘积最大化准则
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
宁波大学学报(理工版)
主办单位：
宁波大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1001-5132
CN：
33-1134/N
开本：
大16开
出版地：
浙江宁波市江北区风华路818号
邮发代号：
创刊时间：
1988
语种：
chi
出版文献量（篇）
2636
总下载数（次）
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