有限差分方法在股票期权定价中的应用

• 作者: 邢丽
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 美式看跌期权 有限差分 Black-Scholes微分方程
• 年，卷（期）: 2007,（21）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 5736-5739
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 2094字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2007.21.071

摘要

针对不付红利的美式看跌期权,利用有限差分法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数值模拟.通过数值例子对隐式差分格式和显式差分格式的所有缺点加以比较,并通过细网格的剖分得到更精确的解,取得一些实际期权交易中有用的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邢丽	上海第二工业大学数学系	10	78	5.0	8.0