沪深300股指期货与现货价格发现功能研究

• 作者: 叶德磊 葛勇
• 来源期刊: 河南金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 Johansen协整检验 脉冲响应函数 方差分解
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 金融市场
• 页码范围: 99-102
• 页数: 4页
• 分类号: F832.51
• 字数: 3682字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2008.05.023

摘要

采用股指期货仿真交易数据,利用Johansen协整检验、Gmnger因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等金融计量方法,实证研究沪深300股指期货与现货的价格引导关系.研究表明:沪深300期货和现货之间不存在协整关系;沪深300期货与现货之间存在较弱的价格引导关系,沪深300现货对期货价格的引导作用大于沪深300期货对现货价格的引导.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶德磊	华东师范大学商学院	82	554	12.0	20.0
2	葛勇	华东师范大学商学院	6	128	4.0	6.0