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基于GARCH族模中国股市波动性研究
基于GARCH族模中国股市波动性研究
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摘要：
本文运用GARCH族模型对上证指数收益率的波动性进行研究，分析了我国股市波动性的特点。通过比较发现对于沪市股指收益率的波动性，TGARCH（1，1）模型拟合效果最佳，而波动率变化的大小不影响收益率。
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分阶段
非对称
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关键词云
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文献信息
| 篇名 | 基于GARCH族模中国股市波动性研究 | ||
| 来源期刊 | 社会科学论坛：学术研究卷 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 中国股市 波动性 ARCH族模型 | ||
| 年，卷（期） | 2008,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 64-68 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | F832.5 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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2008(0)
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研究主题发展历程
节点文献
中国股市
波动性
ARCH族模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
社会科学论坛(学术研究卷)
主办单位：
河北省社会科学界联合会
出版周期：
半月刊
ISSN：
1008-2026
CN：
13-1229/C
开本：
16开
出版地：
石家庄市裕华西路408号
邮发代号：
创刊时间：
2005
语种：
chi
出版文献量（篇）
3046
总下载数（次）
5
总被引数（次）
11997
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