具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合

• 作者: 刘韶跃 杨向群
• 来源期刊: 数学物理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 分数次布朗运动 分数次Black-Scholes模型 最优资产组合
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 742-746
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2249字
• 语种: 中文

摘要

在由具有任意Hurst参数H∈(0,1)的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上,运用拟条件数学期望和随机一梯度等工具,解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘韶跃	湘潭大学数学与计算科学学院	20	344	8.0	18.0
2	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0