ACO算法在投资组合中的运用

• 作者: 谢燕兰
• 来源期刊: 管理科学文摘
• 学科: 经济
• 关键词: 资产组合 Markowitz的模型 ACO算法 AS算法
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 综合管理
• 页码范围: 207-208
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 1803字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2877.2008.04.121

摘要

证券投资组合优化是降低投资风险的有效方法之一.该文基于现有的相关文献,并将蚂蚁算法引入证券投资组合优化领域,对Markowitz的资产组合模型进行了必要的改进.在对ACO算法作出相应的定义与描述的基础上,文章运用实例检验ACO算法,结果表明该算法具有较好的收敛性、稳定性和合理性,是求解证券投资组合优化问题的一种较好的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢燕兰	苏州大学政治与公共管理学院	8	43	3.0	6.0