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平均利率期权的定价公式
平均利率期权的定价公式
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摘要：
文章给出了一个强路径依赖型期权的B-S模型,并利用给出的强路径依赖型期权的B-S模型得到了在连续情形下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权(平均利率期权)定价公式,同时给出了证明.
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文献信息
| 篇名 | 平均利率期权的定价公式 | ||
| 来源期刊 | 湖北第二师范学院学报 | 学科 | 政治法律 |
| 关键词 | 几何平均 亚式期权 Black-Scholes公式 | ||
| 年，卷（期） | 2008,（2） | 所属期刊栏目 | 基础理论研究 |
| 研究方向 | 页码范围 | 12-14 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | D213.2 |
| 字数 | 2265字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1674-344X.2008.02.005 | ||
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几何平均
亚式期权
Black-Scholes公式
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期刊影响力
湖北第二师范学院学报
主办单位：
湖北第二师范学院
出版周期：
月刊
ISSN：
1674-344X
CN：
42-1782/C
开本：
大16开
出版地：
武汉市东湖新技术开发区高新二路129号
邮发代号：
创刊时间：
1984
语种：
chi
出版文献量（篇）
8235
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