CEV模型下美式期权的差分算法

• 作者: 丁华
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: CEV模型 美式看跌期权 显式差分法 相容性 稳定性
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 91-96
• 页数: 6页
• 分类号: O155|F830.91
• 字数: 3009字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2008.04.020

摘要

假设标的股价服从不变方差弹性(CEV)模型下,推导出美式看跌期权所遵循的变分不等方程.利用显式有限差分格式,给出具体的数值算法,并对格式的适定性进行分析,最后将其应用于实例,验证了算法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁华	安徽财经大学统计与应用数学学院	25	42	2.0	6.0