两极端值模型的比较和应用

• 作者: 徐芳燕 桂文林
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 社会科学
• 关键词: 广义帕累托分布 广义极值分布 形状参数
• 年，卷（期）: 2008,（24）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 90-94
• 页数: 5页
• 分类号: C93|F2
• 字数: 3494字
• 语种: 中文

摘要

极端值模型主要有分块样本极大值模型和阈顶点模型.从两模型极值分布的内在关系、尾部特征的角度作比较分析和证明.结果表明,它们的内在关系一致;随着形状参数的变化尾部各有不同特征,阈顶点模型更为具体和多样,更适合金融风险度量的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	桂文林	暨南大学统计系	24	162	8.0	11.0
5	徐芳燕	广东外语外贸大学统计系	22	31	3.0	4.0