B-S与GARCH模型下期权定价比较及实证分析

• 作者: 谷亭亭
• 来源期刊: 湖北第二师范学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 波动率 GARCH模型 Black-Scholes公式 股票期权定价 实证分析 偏度
• 年，卷（期）: 2008,（8）
• 所属期刊栏目: 应用研究
• 页码范围: 88-90
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 1966字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-344X.2008.08.029

摘要

本文在B-S模型和GARCH(1,1)模型下,研究具体的数值算法,说明了波动率的计算方法.通过对长电CWB1(580007)进行实证分析,得到两种模型下股票期权的定价与市场价格的偏度,说明了GARCH(1,1)模型定价优于B-S模型的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谷亭亭	湖北第二师范学院数学与计量经济系	2	2	1.0	1.0