基于GARCH族模中国股市波动性研究

• 作者: 孙卓元
• 来源期刊: 社会科学论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 中国股市 波动性 ARCH族模型
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 经济·管理
• 页码范围: 64-68
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 3857字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-2026.2008.02.017

摘要

本文运用GARCH族模型对上证指数收益率的波动性进行研究,分析了我国股市波动性的特点.通过比较发现对于沪市股指收益率的波动性,TGARCH(1,1)模型拟合效果最佳,而波动率变化的大小不影响收益率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙卓元	山东大学经济研究院	2	21	1.0	2.0