基于QPSO-SA混合算法的多目标投资组合优化

• 作者: 江家宝 郑尚志
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 多目标 投资组合 最优化 量子 模拟退火
• 年，卷（期）: 2008,（14）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 231-234,241
• 页数: 5页
• 分类号: TP39
• 字数: 4115字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.14.066

摘要

多目标投资组合优化就是决定每个具有特定风险、回报、交易费用等特征的资产在总投资价值中的投资比例,即选择那些资产投资以及寻找每个投资资产的最佳投资比例,使得总投资的风险最小、交易费用最小、回报最大等等.该问题是典型的NP难解问题,通常方法很难达到全局最优.研究如何把基于量子行为的微粒群优化算法(QPSO算法)和模拟退火算法(SA算法)结合起来解决多目标投资组合优化问题.利用美国标准普尔指数100的股票历史数据进行验证,纯QPSO算法与QPSO-sA混合算法的运行结果比较表明在解决多目标投资组优化问题中,QPSO-sA混合算法是一种高效的、可靠的优化算法,具有一定的实用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑尚志	巢湖学院计算机系	28	72	4.0	7.0
2	江家宝	巢湖学院计算机系	12	10	2.0	2.0