基于GED—GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究

• 作者: 张哲 王吉培
• 来源期刊: 现代经济：现代物业下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 波动性 GED GARCH 杠杆效应
• 年，卷（期）: 2008,（10）
• 页码范围: 12-14
• 页数: 3页
• 分类号: F064.1

摘要

本文对不同分布假定的ARCH族模型进行了比较，发现基于GED的GARCH类模型较好地解释了收益率分布的尖峰性和厚尾性。并在此基础上选取我国基金市场的日收益率观测数据进行实证分析，对收益率的波动性进行研究，试图找出我国基金市场价格分布的合理解释。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王吉培	西南财经大学统计学院	8	34	3.0	5.0
2	张哲	西南财经大学统计学院	3	9	1.0	3.0