无红利给付下的看涨期权套利方案

• 作者: 刘婕 张帅 汪会宝
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 看涨期权 套利 期权组合
• 年，卷（期）: 2008,（23）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 344
• 页数: 1页
• 分类号: F8
• 字数: 1441字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2008.23.248

摘要

期权产品的出现是我国金融市场发展的必然趋势,大量学者对期权的各个方面进行了深入的数学研究.本文撒去高深的数学,先简单的介绍如何判断看涨期权价格有失偏颇,从而从其中获得套利机会,然后介绍了具体的套利操作,并对各种情况下的利润进行的比较,具有较强的现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘婕		9	13	2.0	3.0
2	汪会宝		7	11	2.0	3.0
3	张帅		4	6	1.0	2.0