带交易费的可转换债券的定价

• 作者: 张寄洲 朱海燕
• 来源期刊: 徐州工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 交易费 随机利率 可转换债券
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 72-75
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211.63
• 字数: 2755字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-358X.2009.03.017

摘要

讨论了带交易费的可转换债券的定价问题,对常见的市场利率模型--Vasicek模型作了推广.假设市场利率服从更为一般的Hull-White模型,并在此基础上利用投资组合模拟基金收益和Ito公式建立数学模型,通过利用PDE方法,得到了解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张寄洲	上海师范大学数理学院	51	267	10.0	14.0
2	朱海燕		16	32	3.0	5.0