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支付红利跳-扩散过程的股票期权定价
红利
跳过程
股票期权定价
模型
公式
标的资产带有红利支付的回望期权定价
测度变换
风险中性
回望期权
红利支付下的具有时滞的股票期权定价
随机微分方程
时滞影响
期权模型
红利
对冲
支付连续红利的欧式脆弱期权定价
欧式脆弱期权
违约风险
连续红利
Mellin变换
随机分析
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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(/年)
文献信息
篇名 标的资产连续红利支付时的亚式期权定价
来源期刊 江苏教育学院学报 学科 工学
关键词 连续红利 亚式期权 测度变换
年,卷(期) 2009,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 20-23
页数 4页 分类号 TP368.2
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈波 江苏教育学院数学系 13 5 2.0 2.0
2 章媛 安徽师范大学数学与计算机科学学院 2 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2009(0)
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  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
连续红利
亚式期权
测度变换
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
江苏教育学院学报
双月刊
1671-1696
CN 32-1082/G4
南京市北京西路77号
出版文献量(篇)
2251
总下载数(次)
10
总被引数(次)
0
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