基于SV模型的沪深股市风险分析

• 作者: 栾长福 田秋荣
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: SV模型 吉布斯抽样 VAR 马尔可夫链模拟(MCMC)方法
• 年，卷（期）: 2009,（10）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 2834-2837
• 页数: 4页
• 分类号: F224.7
• 字数: 2027字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2009.10.069

摘要

利用SV-N模型、SV-t模型和SV-GED模型对深证综指和上证指数数据进行仿真分析,用预测参数估计得到的波动率计算var值并与相应实际指数收益率进行比较.研究结果表明,上证指数和深证综指都表现出强的波动持续性,且深证股市的波动水平比上海股市要大,风险也要高.并且,基于GED分布的SV模型能更好的反映沪深股市风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	栾长福	华南理工大学理学院数学系	10	60	4.0	7.0
2	田秋荣	华南理工大学理学院数学系	1	5	1.0	1.0