基于Copula方法的含交易方违约的信用违约互换定价

• 作者: 徐云 欧阳异能
• 来源期刊: 兵团教育学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 信用违约互换 交易方风险 Copula函数 蒙特卡洛方法
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 理科研究
• 页码范围: 36-39
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 2838字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-1548.2009.03.010

摘要

本文讨论了含交易方违约的信用违约互换定价问题,应用无套利原理得到了模型的价格,文章采用蒙特卡洛方法对模型进行了数值模拟,讨论了模型的价格与合约期限以及公司违约相关系数的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐云	新疆大学数学与系统科学学院	24	61	6.0	7.0