深证成指日收益波动性的实证分析

• 来源期刊: 大众商务（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: ARCH模型 股指收益波动率 深证成指
• 年，卷（期）: 2009,（9）
• 所属期刊栏目: 经济丛论
• 页码范围: 1-2
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2541字
• 语种: 中文

摘要

笔者研究的目的在于通过ARCH类模型对中国股票指数收益波动性进行建模,选用深证成份指数{399001)(以下简称"深证成指")为研究对象,对中国金融市场中股指收益波动性进行研究.