分数环境中幂型重置期权的定价

• 作者: 董志英
• 来源期刊: 科技信息
• 学科: 数学
• 关键词: 分数O-U过程 测度变换 幂型重置期权 拟鞅
• 年，卷（期）: 2009,（31）
• 所属期刊栏目: 本刊重稿(二)
• 页码范围: 404,588
• 页数: 2页
• 分类号: O1
• 字数: 3801字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9960.2009.31.313

摘要

本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董志英	乐山师范学院数学系	8	7	2.0	2.0