基于GARCH模型的大豆期货收益率波动的分析

• 作者: 仲霞 赵璇
• 来源期刊: 新财经（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH模型 大豆期货收益率 波动性
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 36,38
• 分类号: F832
• 字数: 3215字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4202-B.2010.06.023

摘要

本文研究大连商品交易所大豆期货连续合约2003-1-2--2009-1-19 收益率间序列,运用GARCH(2,1)模型对大豆期货收益率与风险之间的相互影响进行了实证分析,发现大连大豆的期货收益率具有尖峰厚尾,方差随时间而变化特点,以及波动的集聚现象.在研究样本区间内,GARCH(2,1)模型能较好地拟合大豆期货收益率的波动性,同时,其期望收益与期望风险存在着正向关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	仲霞		2	0	0.0	0.0
2	赵璇		2	0	0.0	0.0