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随机支付型未定权益的风险最小套期保值
随机支付型未定权益的风险最小套期保值
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摘要：
讨论了具有随机支付型未定权益的风险最小套期问题.假定市场中存在两类具有不同市场信息的投资者,对于一个预先给定的随机支付流未定权益,利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解和L~2空间投影定理证明了风险最小策略的存在性和唯一性,并给出了风险最小策略的构造方法.
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内容分析
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文献信息
| 篇名 | 随机支付型未定权益的风险最小套期保值 | ||
| 来源期刊 | 高校应用数学学报A辑 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 风险最小 随机支付流 不完全信息 Galtchouk-Kunita-Watanabe分解 | ||
| 年，卷（期） | 2010,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 1-8 | |
| 页数 | 8页 | 分类号 | O211.6|F830.9 |
| 字数 | 5218字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-4424.2010.01.001 | ||
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
风险最小
随机支付流
不完全信息
Galtchouk-Kunita-Watanabe分解
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
高校应用数学学报
主办单位：
浙江大学
中国工业与应用数学学会
出版周期：
季刊
ISSN：
1000-4424
CN：
33-1110/O
开本：
出版地：
杭州市玉泉浙江大学数学系
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
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1518
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