论文降重
免费查重- 钛学术文献服务平台 \
- 学术期刊 \
- 科教文艺期刊 \
- 教育期刊 \
- 吉林省教育学院学报(下旬)期刊 \
基于CVaR的期权最优套期保值比率模型探讨
基于CVaR的期权最优套期保值比率模型探讨
基本信息来源于合作网站，原文需代理用户跳转至来源网站获取
摘要：
期权的风险管理模型CVaR是金融风险管理市场风险测量一种方法.本文把条件风险价值应用于期权套期保值比率,建立了CvaR最小化的期权套期保值优化模型.在此情况下导出该模型与传统风险最小化模型的区别,并解释其经济意义.为套期保值者在期权套期保值中根据条件风险价值提供决策参考.
推荐文章
基于CVaR的期货最优套期保值比率模型及应用
期货套期保值
套期保值比率
最优套期比
条件风险价值
汇率期权套期保值模型及其应用
期权套期保值
Copula函数
等价转换法
期权预算
基于Copula-GARCH模型最优套期保值比率
Copula-GARCH
最优套期保值比率
阿基米德Copula
GARCH-M
积极探索期权交易做好铜企业的套期保值
价格
风险
内在价值
期货与期权
避险
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
| 篇名 | 基于CVaR的期权最优套期保值比率模型探讨 | ||
| 来源期刊 | 吉林省教育学院学报(学科版) | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 期权 套期保值 条件风险价值 最优套期比率 | ||
| 年，卷（期） | 2010,（6） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 152-154 | |
| 页数 | 分类号 | F8 | |
| 字数 | 2437字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
五维指标
引文网络
引文网络
二级参考文献 (8)
共引文献 (20)
参考文献 (4)
节点文献
引证文献 (0)
同被引文献 (0)
二级引证文献 (0)
1952(1)
- 参考文献（0）
- 二级参考文献（1）
1987(2)
- 参考文献（0）
- 二级参考文献（2）
1996(1)
- 参考文献（0）
- 二级参考文献（1）
1998(2)
- 参考文献（1）
- 二级参考文献（1）
1999(1)
- 参考文献（0）
- 二级参考文献（1）
2000(1)
- 参考文献（0）
- 二级参考文献（1）
2001(2)
- 参考文献（1）
- 二级参考文献（1）
2004(1)
- 参考文献（1）
- 二级参考文献（0）
2005(1)
- 参考文献（1）
- 二级参考文献（0）
2010(0)
- 参考文献(0)
- 二级参考文献(0)
- 引证文献(0)
- 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
期权
套期保值
条件风险价值
最优套期比率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
吉林省教育学院学报(下旬)
主办单位：
吉林省教育学院
出版周期：
月刊
ISSN：
1671-1580
CN：
22-1296/G4
开本：
大16开
出版地：
吉林省长春市
邮发代号：
创刊时间：
2008
语种：
chi
出版文献量（篇）
5238
总下载数（次）
6
总被引数（次）
9652
期刊文献
相关文献
推荐文献
- 期刊分类
- 期刊（年）
- 期刊（期）
- 期刊推荐
吉林省教育学院学报(下旬)2015
吉林省教育学院学报(下旬)2014
吉林省教育学院学报(下旬)2013
吉林省教育学院学报(下旬)2012
吉林省教育学院学报(下旬)2011
吉林省教育学院学报(下旬)2010
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第9期
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第8期
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第7期
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第6期
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第5期
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第4期
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第3期
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第2期
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第12期
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第11期
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第10期
吉林省教育学院学报(下旬)2010年第1期
