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常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型的罚金折现期望函数
常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型的罚金折现期望函数
作者:
刘向增
张燕
田铮
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
Erlang(2)风险过程
罚金折现期望函数
阈红利边界
积分-微分方程
摘要:
为了精确地描述风险投资商实际的经营状况,本文将一般的Erlang(2)风险模型推广为常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型.首先利用全概率公式对风险过程进行分析,得到了模型的罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程及积分方程,然后在不带利率时将积分方程简化为"第二类非其次Volterra积分方程",给出了罚金折现期望函数的确切表达式,最后给出了不带利率时模型的破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的表达式.
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阈红利边界
Erlang(2)风险过程
罚金折现期望函数
积分-微分方程
更新方程
Laplace变换
常利率下Erlang(2)风险模型的罚金折现期望
Erlang(2)风险模型
Laplace-Stieltjes变换
利率
破产概率
罚金折现期望
常利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值
常利率
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文献信息
篇名
常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型的罚金折现期望函数
来源期刊
工程数学学报
学科
数学
关键词
Erlang(2)风险过程
罚金折现期望函数
阈红利边界
积分-微分方程
年,卷(期)
2010,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
305-312
页数
分类号
O211.9
字数
2905字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1005-3085.2010.02.014
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
田铮
西北工业大学应用数学系
164
1005
15.0
22.0
2
刘向增
西北工业大学应用数学系
14
116
6.0
10.0
3
张燕
中国人民解放军理工大学数学系
124
556
12.0
19.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
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节点文献
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节点文献
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阈红利边界
积分-微分方程
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工程数学学报
主办单位:
西安交通大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1005-3085
CN:
61-1269/O1
开本:
16开
出版地:
西安市西安交通大学数学与统计学院
邮发代号:
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
2675
总下载数(次)
4
总被引数(次)
14669
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
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