带有负债的投资组合最优策略的研究

• 作者: 刘宣会 薛赟 袁敏
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 负债 均值-方差模型 随机线性二次控制
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 其它
• 页码范围: 119-121,124
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2863字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2010.01.038

摘要

文章在完备的金融市场下,构造了带有负债和风险资产的连续时间的均值-方差投资组合选择模型.假定风险资产的价格过程由布朗运动加跳所驱动,而负债的价格过程则是由带有漂移的布朗运动驱动,并且考虑风险资产与负债之间的关系.其最终的目标是最大化期望终端财富同时最小化其方差.在连续时间的情形下,运用随机最优控制理论解决资产与负债的管理问题.即,通过使用一般的随机线性二次控制方法得到最优控制策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	袁敏	西安工程大学理学院	7	5	2.0	2.0
3	薛赟	西安工程大学理学院	3	4	2.0	2.0