分数几何布朗运动环境下幂型支付期权的保险精算定价

• 作者: 唐奎 张志恒 杜燕
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 分数几何布朗运动 幂型期权 保险精算定价
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 所属期刊栏目: 经济·管理
• 页码范围: 33-37
• 分类号: F840
• 字数: 1983字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425.2010.06.008

摘要

假定标的资产价格服从分数几何布朗运动,在无风险利率、标的资产期望收益率和波动率为常数的条件下,利用保险精算思想,通过公平保费原理推导出欧式看涨期权和幂型支付的欧式看涨期权的定价公式,该公式是Black-Scholes公式的推广.同时利用保险精算定价方法也容易推出无风险利率、标的资产期望收益率和波动率为时间相依函数条件下的期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐奎	重庆理工大学数学与统计学院	6	12	2.0	3.0
2	张志恒	重庆理工大学会计学院	11	26	3.0	5.0
3	杜燕	重庆理工大学数学与统计学院	9	12	2.0	3.0