分数布朗运动环境中交换期权的定价模型

• 作者: 何成洁 沈明轩
• 来源期刊: 重庆工商大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗 交换期权 保险精算 期权定价
• 年，卷（期）: 2012,（10）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 56-60
• 页数: 5页
• 分类号: O141.4
• 字数: 2199字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2012.10.010

摘要

考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何成洁		2	7	1.0	2.0
2	沈明轩	安徽工程大学数理学院	12	69	5.0	7.0