几何型亚式期权的定价研究

• 作者: 王千杭
• 来源期刊: 财经界（学术）
• 学科: 政治法律
• 关键词: 几何型亚式期权 强路径依赖 Black-Scholes模型 定价公式
• 年，卷（期）: 2010,（20）
• 页码范围: 72-73
• 分类号: D9
• 字数: 2103字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2781.2010.20.056

摘要

本文主要讨论了几何型亚式期权的定价问题,利用强路径依赖期权的统-B-S模型,分别得到在常利率和时变利率下的固定敲定价格和浮动敲定价格的几何型亚式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王千杭	兰州大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0