我国股指期货价格与股票价格的关联性研究——基于沪深300指数极其期货的实证分析

• 作者: 刘晓沫 刘熙
• 来源期刊: 新财经（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 协整检验 误差修正模型 OLS回归 关联性研究
• 年，卷（期）: 2010,（7）
• 页码范围: 51
• 分类号: F832
• 字数: 1593字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4202-B.2010.07.030

摘要

本文利用IF1009股指期货与沪深300股票指数,分析我国股指期货价格与股票价格的关联性.本文对两时间序列数据进行单位根检验,探究两者之间协整关系并通过误差修正模型(ECM),在长期稳定的关系下,反映其间短期调节行为,并对误差修正模型进行检验以调整误差修正模型,得到拟合效果最好、解释变量最为显著的估计模型.最后,通过估计模型做出该实证研究的总结以及实验缺陷分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘熙		2	1	1.0	1.0
2	刘晓沫		1	1	1.0	1.0