上证指数收益率的ARCH族模型与实证分析

• 作者: 杨欢
• 来源期刊: 郧阳师范高等专科学校学报
• 学科: 经济
• 关键词: 上证指数 波动性 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 自然科学研究
• 页码范围: 42-44
• 分类号: F830.9
• 字数: 1853字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-6072.2011.06.011

摘要

应用广义自回归条件异方差GARCH模型对上海股市1999年6月30日至2007年6月29日上证指数收益率进行建模分析.结果反映上证指数收益率具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨欢	重庆青年职业技术学院基础部	9	5	1.0	2.0