CEV过程下有交易费的回望期权定价研究

• 作者: 肖庆宪 袁国军
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 回望期权 CEV模型 交易费
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 642-648
• 分类号: F830.9
• 字数: 3603字
• 语种: 中文

摘要

为了研究在不完全市场下的一类回望期权的定价问题,即波动率为常数(CEV)过程下存在交易费的一类回望期权的定价问题.利用无套利原理和广义Ito公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程,并且利用有限差分的方法,给出了微分方程具体的Crank-Nicolson隐式格式的数值解,最后通过一个具体数值实例验证了该方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	袁国军	上海理工大学管理学院	23	84	6.0	8.0