O-U过程的效用无差别定价和套期保值

• 作者: 刘利敏 杨继德 潘燕玲
• 来源期刊: 扬州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: O-U过程 效用无差别定价 套期保值
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 15-17
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 1454字
• 语种: 中文

摘要

在交易资产服从O-U(Ornstein-Uhlenbeek)过程模型的假设下,研究指数效用函数的无差别定价和套期保值问题.利用动态规划方法得到了效用无差别定价满足的偏微分方程,同时得到对应的套期保值策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘利敏	河南师范大学数学与信息科学学院	39	114	5.0	8.0
2	杨继德	许昌职业技术学院人文系	7	18	3.0	4.0
3	潘燕玲	郑州师范学院数学系	10	18	2.0	3.0