内部信息下的平方套期保值策略

• 作者: 杨建奇 肖庆宪
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 内部信息 套期保值 跳扩散模型 滤波扩张
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 297-304
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2195字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2011.03.009

摘要

建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险资产的价格动态.其次利用Ito公式和Galtchouk-Kunita-Watanabe分解给出了最优策略的显式表示.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	杨建奇	上海理工大学管理学院	12	72	5.0	7.0