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应用概率统计期刊
出版文献量（篇）
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应用概率统计

Chinese Journal of applied probability and statistics

CSCDJSTCSTPCD

影响因子 0.3683
本刊由中国科协主管、中国数学会概率统计学会主办。是中国概率统计学会目前唯一的学术刊物，全国数学类的A类核心期刊，它反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，大力促进我国概率统计的应用研究、发展概率统计的新方法、推广概率统计方面的应用成果。
主办单位：
中国数学会概率统计学会
ISSN：
1001-4268
CN：
31-1256/O1
出版周期：
双月刊
邮编：
200241
地址：
上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院
出版文献量（篇）
1312
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  • 1. B值随机元阵列加权和的完全收敛性
    作者： 张丽娜 李春兰 闫广州
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  225-231
    摘要： 在随机元阵列随机有界的条件下,得到了行间独立B值随机元阵列加权和的完全收敛性成立的充分条件,延伸了文献[9]的主要结果和文献[6]的部分结果.
  • 2. 多跳-扩散模型与脆弱欧式期权定价
    作者： 高红霞 魏正元
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  232-240
    摘要： 本文对期权的标的资产价格和合约空头方的资产-债务比(Assets-to-Liabilities)引入有多个跳风险源的跳-扩散过程(Jump-Diffusion Process)进行建模.用几...
  • 3. 2PL模型的EM缺失数据处理方法研究
    作者： 孙佳楠 张淑梅 曾莉 辛涛
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  241-255
    摘要： 项目反应理论(IRT)模型是教育统计与测量中一种十分重要的模型,它包含项目参数和能力参数.目前一种常用的估计IRT模型项目参数的方法是由Woodruff和Hanson(1997)应用EM算法...
  • 4. 带干扰广义Elang(n)风险过程的破产前最大盈余
    作者： 刘再明 江五元
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  256-264
    摘要： 本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程.所用的方法类似于Albrecher,et al.(2005),即将广义Erlang(...
  • 5. 一类负相伴随机阵列部分和的精致大偏差
    作者： 汪世界 王伟 王文胜
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  265-275
    摘要： 本文在一些适当的条件下得到了多风险模型中负相伴随机阵列的精致大偏差,推广了一些已知的结果,同时表明在多风险模型中负相伴结构对精致大偏差同样不具有敏感性.
  • 6. 基于贝叶斯推断的TAR模型的门限非线性检验
    作者： 刘金山 夏强
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  276-282
    摘要： 在正态分布的假定下,变点问题按照均值和方差的变化有四种情形.本文把TAR模型门限非线性的检验问题,看作是对应均值变化,方差不变情形下的变点问题.然后利用可逆跳马尔可夫蒙特卡罗模拟(RJMCM...
  • 7. 给定抽样调查费用时最优轮换率及样本容量的确定
    作者： 杨向群 欧辉
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  283-288
    摘要： 建立了前期和现期总的调查规模即样本容量不一定相等时的样本轮换模型,并求出了给定费用时的最优样本容量及最优轮换率,并分析了3种特殊情况,其中第3种特殊情况正是[1,2]中的有关结果.
  • 8. 独立同分布随机环境中两性Galton-Watson分支过程灭绝概率的渐近行为
    作者： 刘桂芬 卢准炜 赵丽华 雷思林
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  289-296
    摘要： 本文研究了独立同分布随机环境中的两性Galton-Watson分支过程,在上临界情形下,当k充分大时,qk≤ck<'-α>.
  • 9. 内部信息下的平方套期保值策略
    作者： 杨建奇 肖庆宪
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  297-304
    摘要： 建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险资产的价格动态.其次利用Ito公式和Galtchouk-Kunita...
  • 10. 非对称狄氏型的扰动及其相关的转换等式的注记
    作者： 杨雪 韩新方 马丽
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  305-311
    摘要： 利用广义预解方程,本文得到一类特殊的位势项在扰动后的狄氏型定义域中;利用非对称狄氏型的扰动本文还直接地证明了两个常用的转换等式.
  • 11. 具有共同效应的信度回归模型
    作者： 温利民 王筑娟
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  312-322
    摘要： 在经典的Hachemeister(1975)信度回归模型中,各个风险被假定为相互独立的.本文假设风险之间存在由共同效应导致的风险相依,建立了共同效应的信度回归模型,得到未来索赔的信度预测与风...
  • 12. 带限制线性混合模型中参数估计的小样本性质
    作者： 丁胜 李再兴
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  323-330
    摘要： 本文将带有线性限制下的线性模型理论推广至带有一般线性限制下的线性混合效应模型.同时,本文在没有李(2010)中的正则条件下,构造了估计,考虑了估计的小样本性质.
  • 13. Lenth方法对Poisson分布有效性的研究
    作者： 张日权 李建波
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  331-336
    摘要： 无重复试验的饱和设计可节省大量的试验时间和费用,带来较大的经济效益,饱和析因设计在实际应用中使用越来越多.但以往统计工作者大部分都是在试验响应变量服从连续分布(如正态分布,t分布,指数分布,...
  • 14. 《应用概率统计》征稿简则
    作者：
    刊名： 应用概率统计
    发表期刊： 2011年3期
    页码:  封4
    摘要：

应用概率统计基本信息

刊名 应用概率统计 主编 马志明
曾用名
主办单位 中国数学会概率统计学会  主管单位 中国科协
出版周期 双月刊 语种
chi
ISSN 1001-4268 CN 31-1256/O1
邮编 200241 电子邮箱 aps@stat.ecnu.edu.cn
电话 021-54345267 网址
地址 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院

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