带干扰广义Elang(n)风险过程的破产前最大盈余

• 作者: 刘再明 江五元
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 广义Erlang(n)分布 破产前最大盈余 Km分布 积分-微分方程 阈值红利策略
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 256-264
• 分类号: O211.6
• 字数: 1849字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2011.03.004

摘要

本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程.所用的方法类似于Albrecher,et al.(2005),即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和.建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分方程,讨论了索赔量分布为K<,m>分布时的特殊情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学学院	133	738	14.0	21.0
2	江五元	湖南理工学院数学学院	17	7	1.0	1.0