随机利率下相依索赔的离散风险模型的分红问题

• 作者: 侯振挺 刘再明 彭丹
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 红利 相依索赔 随机利率 离散风险模型
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 页码范围: 1056-1067
• 分类号: O211.67
• 字数: 4125字
• 语种: 中文

摘要

本文考虑随机利率下相依索赔的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生,当资产盈余达到边界b时,公司给投保者分发一定红利；考虑预期红利的现值时,假设利率服从一有限状态空间的马尔可夫链,我们得到了破产前预期累积分红所满足的差分方程及特殊索赔情形下预期累积分红现值的精确解析式,并结合实例进行了数值模拟.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学科学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
2	侯振挺	中南大学数学科学与计算技术学院	83	397	10.0	17.0
3	彭丹	中南大学数学科学与计算技术学院	31	113	6.0	9.0