双指数跳扩散过程下带违约风险的可转债定价

• 作者: 刘善存 宋殿宇 金华
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 可转债 双指数跳扩散过程 看涨期权
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 页码范围: 60-64
• 页数: 5页
• 分类号: F832
• 语种: 中文

摘要

考虑了股票价格服从双指数跳扩散过程以及存在企业违约风险情况下的可转债定价问题;建立了相应的可转债定价模型,运用鞅方法,得出了可转债价格的显式解;最后通过数值算例,分析了企业违约风险和双指数跳扩散过程对可转债价格的影响。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘善存		82	956	18.0	30.0
2	金华		6	4	1.0	2.0
3	宋殿宇		8	68	4.0	8.0