半马氏过程框架下的期权定价

• 作者: 唐颖 柳向东
• 来源期刊: 暨南大学学报（自然科学与医学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 半马氏过程 期权定价 欧氏期权 美氏期权
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 10-13
• 分类号: O211.62
• 字数: 3176字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-9965.2011.01.003

摘要

研究半马氏过程下的期权定价问题.假定标的资产的对数收益率服从一个离散时间有限状态空间的半马氏过程,在此基础上得出了欧氏和美氏期权价格的公式,并且给出了严格的证明,这些都是二叉树模型的推广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐颖	暨南大学统计系	3	35	2.0	3.0
2	柳向东	暨南大学统计系	47	243	9.0	13.0