基于跳扩散过程的奇异期权定价

• 作者: 武文娜 胡素敏 黎伟
• 来源期刊: 湖北大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 定价 上限型权证 局部支付型权证 跳扩散过程
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 438-443
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4812字
• 语种: 中文

摘要

利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权证这两种奇异期权的定价公式,并给出两个实例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡素敏	河南城建学院数理系	13	32	3.0	5.0
2	武文娜	中国矿业大学理学院	4	15	2.0	3.0
3	黎伟	中国矿业大学理学院	9	37	4.0	6.0