再装期权的一种创新及其定价

• 作者: 刘邵容 王会兰
• 来源期刊: 南华大学学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 再装期权 O-U过程模型 布朗运动 定价
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 数理·计算机科学
• 页码范围: 66-69
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2170字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0062.2012.02.015

摘要

通过引入一个价格障碍,对再装期权持有者在再装日的收益结构进行改进,并用更能反映实际形势的股价的几何平均值代替标准再装期权的固定敲定价格,创设了一种新型再装期权,利用鞅论和随机分析知识,给出了新型期权在O-U过程模型下的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘邵容	南华大学数理学院	11	12	2.0	2.0
2	王会兰	南华大学数理学院	21	23	3.0	3.0