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摘要:
2010年4月16日,以沪深300指数为标的的股指期货合约正式上市交易,标志着投资者能够通过做空股指期货进行套期保值从而实现对冲系统性风险的目的,股指期货交易活动也有利于增加投资组合中资金配置效率、提高资金利用率,改善投资者投资组合的收益风险特征.ETF诞生至今不到20年的时间,在国际成熟证券市场上已成为发展最为迅速的产品之一.本文在OLS和GARCH模型下探索沪深300股指期货对上证50ETF、深100EF和上证180ETF的套期保值的最优比率,经过验证得到,采用GARCH模型来估计上证180ETF的最优套期保值比率,采用OLS或GARCH模型来估计上证50ETF及深100ETF的最优套期保值比率,能够使得估计的精度较高.
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文献信息
篇名 股指期货和ETF的最优保值比率探讨——基于OLS和GARCH模型
来源期刊 投资与创业 学科
关键词 沪深300 ETF OLS GARCH 保值比率
年,卷(期) 2012,(9) 所属期刊栏目 金融与投资
研究方向 页码范围 4,8
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘馨海 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
沪深300
ETF
OLS
GARCH
保值比率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
投资与创业
半月刊
1672-3414
23-1517/F
黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街183号3楼
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