分数维布朗运动与金融衍生品定价研究

• 作者: 樊豪 蔡正平
• 来源期刊: 技术与市场
• 学科: 经济
• 关键词: 分数维布朗运动 随机积分 Wick积 欧式期权
• 年，卷（期）: 2012,（7）
• 所属期刊栏目: 金融管理
• 页码范围: 274-275
• 分类号: F224|F830
• 字数: 1752字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8554.2012.07.198

摘要

介绍分数维布朗运动的基本性质,建立在分数维布朗运动基础上的随机积分,以及股票价格由分数维布朗运动驱动情况下的欧式期权定价问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蔡正平	华侨大学经济与金融学院	2	7	1.0	2.0
2	樊豪	华侨大学经济与金融学院	2	7	1.0	2.0